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实战分析:大数据在信贷资产风险预警中的使用 www.67777.comwww.67777.com

 
 

    编者案:

    由中国科学院大学金融研究中心主任、吉贝克董事长刘世平博士主编的《大数据在金融行业适用实例分析》一书自出书以来,遭到了业界的高度好评,并在“2016年第四届天下金融大数据计谋与使用研讨会”上被一抢而空。为满意广阔酷爱大数据手艺的读者们对大数据常识的渴求,小编节选了书中的内容,并与各人一同分享。

    本次分享的内容节选于由上海农商行首席信息官周衡昌、信息部副总经理田立中编写的“大数据在信贷资产风险预警中的使用”一文,为我们树模了“基于银行内部数据的信贷资产质量预警”和“基于互联网数据的信贷资产质量预警”,充实论述了“大数据”是加强银行焦点竞争力的殊途同归。

    一、传统基于名誉举动的贷后管理存在成绩

    (一)信息滥觞不实时

    传统的贷后管理需求依托分支行业务人员按期和不定期汇集客户各种数据,包罗客户基本信息、财务数据和各种互联网信息,但常常在及时性方面很难保证,因而不克不及提早实时辨认客户风险。

    (二)信息不全面

    跟着市场环境的变革,银行对借款人数据信息搜集的难度不竭增大,一些深层次的、实时的、持续的数据信息更是难收罗,缺失和漏掉多。这些身分都招致银行不克不及片面把握影响客户风险的所有信息,障碍银行实时辨认客户风险。

    (三)信息处理不实时

    当前银行分支行客户经理面对的压力缺失非常沉重,凡是需求按月查询拜访和总结,以至还需求按季停止总结。因而,面临海量的客户数据,要想实时阐发和处置,的确有很大难度。

    (四)信息处理服从低

    银行现行的经历型风险管理,次要靠定性因从来阐发,凭经历来判定风险,这类方法次要依靠分支机构相干职员的经历来对借款人风险停止辨认和防控,不只服从很低,质量也不高。借款人大量的风险或潜伏风险简单被疏忽,即便发明一些非常状况也因缺少有效途径去分辨,一旦风险表露就已错过最好的保全弥补或退出机会了。

    二、大数据在信贷资产质量预警中的使用


    (一)基于银行内部数据的信贷资产质量预警

    跟着银行客户下沉的计谋调解,陪伴而来的是数目宏大的授信客户群,而银行职员机构有限,不可能无穷扩大来满意大量风险管理工作。操纵银行内部积聚的大量数据,为银行成立预警机制,用自动化的预警系统替换大量野生成为能够。

    银行客户风险预警系统,以预警变乱驱动的方法触发贷后管理,构成“以客户为中心”的风险预警信息全视角展示,片面成立预警传导的事情机制,消弭信息分离、不实时、不对称以及信息量过大没法实时处置的担心,进步“单兵作战”才能,提拔风险提醒才能、管理力度和管控才能。

    操纵银行内部积聚的大量数据,接纳数据发掘手艺,开掘与客户名誉相干的预警信息,构成预警旌旗灯号并向相干风险管理体系自动推送,进而跟随预警旌旗灯号处理流程,直至构成终极结论或风险管控计划,构成一个风险预警、告诉、处理和封闭的闭环处置流程。

    基于银行内部数据的预警次要包罗三大类风险:账户风险和财政风险,主要依据行内业务流水和业务历程中收罗的客户财务报告停止阐发预警;联系关系风险,主要依据行内记载和羁系公布的客户联系关系干系停止阐发预警。

    从预警划定规矩分类上次要从资金用处监控、包管、行员举动、不良与过期、集群阐发、征信、抵质押、合规性查抄、评分卡、大额存款、强迫审批、客户信息、运营阐发、枢纽财务指标预警范例动身,订定预警划定规矩。

    (二)基于互联网数据的信贷资产质量预警

    除操纵银行内部数据外,还应充分利用互联网和羁系机构的信息公布作为拓展信息源,构成一个联系关系的客户群体,针对其中的每一个成员以及客户群团体展开数据搜集、阐发和发掘。此中,名誉风险、公司治理、经营管理、信用风险、缓释风险以及基于宏中观维度的行业地区组合风险等,就是主要依据互联网获得的网络舆情和羁系、权威机构公布信息,停止信息的鉴别、挑选和预警。

    客户风险预警系统次要包罗两个部门:网络信息获得平台,操纵网络爬虫手艺从外网、内网获得存眷客户的相干信息;客户风险预警系统,基于互联网数据和行内大量业务体系供给的源数据,操纵大数据阐发发掘手艺停止信息处理,构成和推送预警旌旗灯号、展开联系关系传导阐发。

    此中,客户风险预警系统充实有利于网络信息宁静,在片面风险预警的辨认、传导、跟随处置等方面阐扬了重要作用,次要表现在四个次要方面:

    1、展示片面风险预警视图:将焦点客户与其相干客户的风险情况在统一视图停止展现,重点凸起且制止漏掉。

    2、成立风险联系关系传导的预警机制:从存眷单一客户风险扩展到存眷长处群体内的风险通报,真正做到全方位防备风险。

    3、充分利用网络舆情:有用操纵海量的内部信息,提取客户构造、运营、管理、财政等各方面的舆情信息,除天生预警信息推送给相干业务体系外,还建立起一个内部风险预警网站,供给相干预警的详细信息和网络链接以便进一步跟随检察。

    4、成立了行内风险预警系统:构成了包罗定性和定量模子在内的一整套预警模子,并将在“成立、考证、使用、处理、反应校准”的闭环中不竭改良和完美。

    信贷资产质量预警中所基于的互联网名誉举动数据能够从宏观、中观、微观各个层面表现。

     宏观层面上,整合来自国家统计局、中国海关、商务部等权威机构公布的国民经济统计数据。

     中观层面上,针对地区组合维度,增长来自中经网、国研网、当局性研讨机构公布的地区研讨信息。

     微观层面上,从内部信息源获得的客户信息次要包罗:征信信息、当局公布的通告信息、针对客户的舆情信息等。详细来自于:中国人民银行征信中心(企业征信平台)、银监会等羁系机构的羁系信息;法院、工商局、税务局、环保局、中国海关公布的惩罚通告信息;内部数据提供商供给的网络负面舆情

    三、大数据是加强银行焦点竞争力的殊途同归

    “大数据与风险管理相结合”的思想要求银行深化风险管理体制改革。银行要用大数据的思想和理念来构建以客户为中心的片面风险管理体系,完全突破以往小数据模式下构成的部分、机构、地区、产物间数据信息分开管理以及由分支机构各自分离辨认风险的做法,构成按客户集合统一管理数据信息和高效和谐机制,并在建立健全数据信息使用受权和宁静管理制度的基础上,完美按部分、机构分类分级受权同享数据信息的运行机制。总行要经由过程大量数据信息的发掘阐发,勾勒出客户的全景视图。在此基础上,挑选出那些合适本行风险偏好要求的客户群,实施对客户总部“总对总”的精准营销,提拔客户团体代价和银行团体的风险管理水平。

    对数据信息停止优化整合,并对整合后的数据信息停止深度发掘。银行风险管理方法转型变化的重要内容,就是用大数据思想,对数据信息停止深度发掘和阐发,把其中的潜伏代价充实地发掘出来。银行就能够对借款人施行精准的信贷政策和风险防范措施,使本来难以辨认和防控的风险变得能够辨认和防控。

    从内部来看,经济下行、互联网金融打击为银行信用风险管控带来应战;从内部来看,银行信贷范围不竭扩大、客户构造深入变革。以先辈信息技术架构为条件,以大数据阐发和发掘为根底,促进全行信用风险管理体系由经历管理向数据阐发管理、由分离管控向集合管控的转型,成为加强商业银行焦点竞争力和鞭策运营转型的殊途同归。

    相干链接:

    吉贝克自立研发出“银行大数据风险监测预警平台”,以风险监测预警为焦点,从客户名誉违约风险预警、金融交易风险监控以及内控合规风险掌握等方面动手,协助客户成立一套与焦点体系、信贷管理体系、卡业务体系等相干业务使用体系相配套的风险监测预警平台。今朝,该平台并曾经胜利应用于上海农商行、交通银行、兴业银行、天津银行、哈尔滨银行、大连银行、浙江泰隆银行、台州银行、太仓农商银行等银行。
 
 

工夫:2017年6月20日

 
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